Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao

Bollinger Bands

Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands, được phát triển bởi John Bollinger vào năm 1983, không phải là cách duy nhất để đo lường sự biến động giá. Tuy nhiên, Bollinger Bands được xem là một công cụ hiệu quả để phân tính sự biến động về giá cả so với các công cụ khác.

Đường bao Bollinger được xem là một chỉ số cho phép người dùng so sánh độ biến động ( volatility) và mức giá tương đối theo thời gian. Nó được hình thành dựa trên đường trung bình động Moving Average (MA) và có cấu tạo gồm 3 thành phần chính:

  • Đường trung bình MA: thông thường mặc định là 20 phiên (20 period).
  • Dải trên (Upper band): được tính toán dựa vào MA (20) + độ lệch chuẩn, thông thường là 2, nằm ở trên MA.
  • Dải dưới (Lower band): được tính toán dựa vào MA (20) – độ lệch chuẩn, thông thường là 2, nằm ở dưới MA.

Độ lệch chuẩn là một khái niệm mang tính thống kê mô tả cách thức mà giá được phân tán xung quanh giá trị trung bình. Việc sử dụng hai đường lệch chuẩn này đảm bảo 95% dữ liệu giá cả nằm trong phạm vi giao dịch của Bollinger Bands.

Đặc điểm của Bollinger Bands
  • Giá thường xuyên dao động bên trong Bollinger Bands. Vì vậy, dải Bollinger trên và Bollinger dưới được xem như là những mục tiêu giá. Nếu giá bật lên từ dải bên dưới và vượt lên trên đường trung bình động MA20 thì dải bên trên sẽ trở thành mục tiêu giá cao hơn và ngược lại.
  • Trong xu hướng tăng khá mạnh thì giá sẽ thường xuyên dao động giữa dải Bollinger bên trên và đường MA20. Trong trường hơp này, sự giao nhau xuống bên dưới đường MA20 sẽ báo hiệu xu hướng đảo chiều đi xuống.
  • Còn trong xu hướng giảm khá mạnh thì giá sẽ thường xuyên dao động giữa dải Bollinger bên dưới và đường MA20. Trong trường hơp này, sự giao nhau lên bên trên đường MA20 sẽ báo hiệu xu hướng đảo chiều đi xuống.
  • Bollinger Bands có thể mở rộng và thu hẹp tùy vào sự biến động của 20 phiên gần nhất. Trong giai đoạn biến động giá gia tăng, khoảng cách giữa hai dải sẽ mở rộng. Ngược lại, trong giai đoạn biến động giá suy giảm, khoảng đó sẽ bị thu hẹp.
  • Khi khoảng cách giữa hai dải rộng một cách khác thường, đó thường là tín hiệu kết thúc xu hướng hiện tại. Khi dải băng thu hẹp quá nhiều, đó thường là tín hiệu khởi động xu hướng mới của thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *