Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao

Đường trung bình động

Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật linh hoạt nhất và được sử dụng rộng rãi. Nó là tập hợp của một loạt các mức giá bình quân của dữ liệu. Vì được lượng hóa và kiểm tra một cách dễ dàng nên đường trung bình động được coi là nền tảng cơ sở cho nhiều hệ thống giao dịch tuân theo xu hướng cơ học ngày nay.

Về cơ bản, đường trung bình động là một công cụ tuân theo xu hướng. Mục đích của nó là để nhận diện hoặc báo hiệu một xu hướng mới bắt đầu hoặc một xu hướng cũ đã kết thúc hoặc đã đảo chiều.

Đường trung bình động tuân theo xu hướng chứ không phải đi trước xu hướng. Nó không dự báo trước mà chỉ đơn thuần phản ứng lại cái đi trước.

Simple Moving Average (SMA)

SMAđường trung bình động được phần lớn các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng. Tuy nhiên, vẫn có một số người hoài nghi về tính hữu dụng của nó ở 2 khía cạnh:

  • Chỉ có chu kỳ thời gian được kiểm soát bởi đường SMA (chẳng hạn 10 ngày đầu tiên) mới được tính đến.
  • Đường trung bình động SMA coi giá của mỗi ngày có tỷ trọng bằng nhau. Trong một đường SMA10, ý nghĩa giá của ngày gần nhất được nhìn nhận ngang với giá ngày đầu.
Weighted Moving Average

Đường trung bình động tỷ trọng tuyến tính được tính như sau: đối với đường trung bình 10 ngày, giá đóng cửa của ngày thứ 10 sẽ được nhân với 10, ngày thứ 9 sẽ được nhân với 9 và cứ tiếp tục như thế. Tổng sau đó được chia cho tổng (10 + 9 + … + 1). Tuy nhiên, đường trung bình động tuyến tính vẫn không chỉ ra được vấn đề tính đến động thái giá trong phạm vi chiều dài của đường trung bình.

Exponentially Smoothed Moving Average (EMA)

EMAđường trung bình động suôn theo hàm số mũ. Nó ấn định tỷ trọng lớn hơn cho dữ liệu cận kề hơn. Do đó, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn. Các tín hiệu được phát ra từ EMA sẽ xuất hiện nhanh hơn so với SMA.

So sánh các đường trung bình động SMA và EMA
EMASMA
Đặc tínhKhá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn.Kém nhạy cảm hơn với các biến động ngắn.
Ưu điểmGiúp ta nắm bắt được xu hướng nhanh hơn.Độ tin cậy của tín hiệu cao hơn.
Nhược điểmNhiều tín hiệu nhiễu.Phát tín hiệu chậm.
Cách dùngEMA ngắn kỳ giúp xác định điểm vào lệnh.SMA dài kỳ giúp ta xác định xu hướng.
Cách sử dụng một đường trung bình động

Đường trung bình động trong ngày giao dịch được vẽ trên đồ thị cùng với biến động giá của ngày đó. Khi giá đóng cửa dịch lên trên đường trung bình động, một tín hiệu mua sẽ được tạo ra. Ngược lại, tín hiệu bán sẽ xuất hiện khi giá nằm dưới đường trung bình động.

Các đường trung bình động càng nhạy cảm (chu kỳ ngắn, ví dụ MA6) thì các tín hiệu các được tạo ra sớm hơn. Các đường trung bình động càng ít nhạy (chu kỳ dài, ví dụ MA100) càng cho tín hiệu có độ nhiễu thấp hơn. Vì vậy, chúng ta nên cân nhắc và tìm ra đường trung bình đủ nhạy để tạo ra các tín hiệu sớm, nhưng cũng ít nhạy đủ để tránh tín hiệu nhiễu.

Đường trung bình động với chu kỳ dài hơn sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi xu hướng vẫn đang được tiếp diễn, nhưng sẽ bị vô hiệu nếu xu hướng bị đảo chiều. Và dĩ nhiên, đường trung bình động với chu kỳ ngắn hơn sẽ hiệu quả hơn khi xu hướng hiện diện trong quy trình đảo chiều. Chính vì những điều này, các nhà phân tích kỹ thuật nên sử dụng nhiều đường trung bình động.

Cách sử dụng hai đường trung bình động (Double Crosseover Method)

Một tín hiệu mua được tạo ra khi đường trung bình động chu kỳ ngắn hơn cắt lên trên đường trung bình động chu kỳ dài hơn. Ví dụ, hai sự kết hợp phổ biến là MA20MA50. Khi MA20 cắt lên trên MA50 ta có một tín hiệu của xu hướng tăng, và vì thế vị thế mua sẽ được ưu tiên. Khi MA20 cắt xuống dưới MA50 ta có một tín hiệu của xu hướng giảm, và vì thế vị thế bán sẽ được ưu tiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *